실전 퀀트투자

실전 퀀트투자-홍용찬

1장 계량투자(퀀트투자) 이해하기

2장 재무제표를 이용한 계량투자

3장 매출액과 영업이익의 증감에 따른 주식수익률 차이

4장 높은 배당수익률 vs 낮은 배당수익률의 주식수익률 차이

5장 PER, PBR, PSR, PCR지표의 유용성

6장 ROE, ROA지표의 유용성

7장 영업이익률과 당기순이익률의 유용성

8장 높은 부채비율 vs 낮은 부채비율의 주식수익률 차이

9장 벤저민 그레이엄의 NCAV 전략

10장 주가각 높은 주식 vs 주가가 낮은 주식

11장 많이 오른 주식 vs 많이 하락한 주식(주가 모멘텀)

12장 1월 효과는 존재하는가

13장 명절 연휴 전후 투자수익률은 어떻게 될까

14장 시가 베팅 vs 종가 베팅, 무엇이 유리할까

15장 요일에 따른 주가 움직임

16장 월말월초 효과

17장 계랴투자에 인내심은 필수

18장 퀀트 전략이 아무리 공개되어도 초과수익은 사라지지 않는가

각 목차에 있는 주제를 가지고 과거 수익률을 백테스트한 책이다. 백테스트 하는 방법은 나오지는 않는다. 엑셀을 통해 어느정도는 할 줄 알겠는데

데이터 양이 많아지면 직접 손으로 돌리기는 어려워서 혹시 간단한 방법이 있나하고 살펴보았는데 방법은 안나와 있다. 아무래도 컴퓨터 프로그래밍쪽으로

들어가야 할 듯 하다.

대부분의 전략들이 1년에 한번 매수하고 1년뒤에 매도하는 방식이어서 여기 나온 책대로 하려면 매우 어려울 것 같다. 퀀트투자가 어려운 것은 남이 만든

전략이 아무리 좋아보여도 자기가 확신을 가지지 않으면 유지하기 어렵기 때문인 것 같다.

여기서 몇가지 참고해서 퀀트 전략을 만들어보도록 해야겠다.

주관적평점: ★★★

Self-Fund